Python格林函数预报法代做数据分析


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格林函数预报法:

一种平稳时间序列的直接预报方法。设观察序列 {xt}为ARMA (p,q)模型t(l)表示在t时刻对未来t+l时刻的值xt+p所作的平稳线性预报,则格林函数预报法由模型参数递推计算格林函数Gj,j=0, 1, 2, …, 然后t(l) =Gl+jεt-j,取於值εt-1=εt-2=…εt-q=0,εt可按εt=xt-ᵠ1xt-1-…=ᵠpxt-p1εt-1+…+θqεt-q递推计算。该公式包含无穷项求和,实际上只可能用充分多项的有穷和近似,即t(l)=Gl+jεt-j。由{xt}的平稳性保证了Gj是负指数衰减的,当T充分大时, |Gl+jεt-j|小于给定精度。

Python相关概念

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