协差阵-SPSS实证分析


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协差阵:

设随机向量X= (X1,X2,…,Xp)′若E(X)=μ则称

E(X-μ)(X-μ)′=

≜(σij)p×p为随机向量X的协差阵,简记为Σ。当总体的协差阵未知时,可用样本的协差阵作为估计量,即设X(1),X(2),…,X(n)是从总体中抽取的容量为n的样本,其中X(α)=(Xα1,Xα2,…Xαp)′,α=1,2,…,n用最大似然法求出的Sn-1=1/(n-1)(Xα-)(Xα-)′为样本的协差阵。 设随机向量Y=(Y1,Y2, …Yq)′则随机向量X与Y的协差阵定义为

SPSS相关概念

  • 协差阵: 设随机向量X= (X1,X2,…,Xp)′若E(X)=μ则称E(X-μ)(X-μ)′=≜(σi……

SPSS参考文献

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  • [2] 蒋卉;刘瑞元; 协差阵奇异时的最优投资组合. 数学的实践与认识 ,2008,(18)
  • [3] 蒋卉;刘瑞元; 协差阵奇异时的最优投资组合. 青海师范大学学报(自然科学版) ,2007,(01)
  • [4] 胡月; 协差阵在随机变量相互独立性中的应用. 浙江科技学院学报 ,2004,(02)
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  • [6] 严国义;刘贤龙;桂咏新; 含有随机效应的增长曲线模型协差阵的最小二乘估计. 华中师范大学学报(自然科学版) ,2004,(04)
  • [7] 桂咏新; 有约束的生长曲线模型中协差阵的最小二乘估计. 咸宁师专学报 ,2002,(06)
  • [8] 邱洪兴;蒋永生; 古塔结构损伤的系统识别Ⅰ:理论. 东南大学学报(自然科学版) ,2001,(02)
  • [9] 邱洪兴;蒋永生; 系统识别过程中参数协差阵的先验估计. 工程力学 ,2001,(01)
  • [10] 严琦; 重复测量设计的分析. 南京师大学报(自然科学版) ,2001,(04)
  • [1] 黄超; 推广增长曲线模型中协差阵的最小二乘估计及其优良性. 华中师范大学 ,2001